于树会 2017版
共56讲，更新完成。
- 第一章 宏观经济指标
- 前言 43:48 1、期货投资概述 36:57 2、GDP.失业率 32:21 3、价格指数.PMI 25:51 4、货币供应量.利率 20:17 5、人民银行招标 33:57 6、汇率、美元指数 19:16 7、其他指标 39:23
- 第二章 衍生品定价
- 8、远期定价原理 48:08 9、远期定价实务 53:15 10、B-S-M定价模型 32:53 11、二叉树定价模型 25:37 12、希腊字母 37:23 13、互换定价 32:40 14、波动率 21:02
- 第三章 定性与定量分析
- 15、经济周期 32:50 16、产业分析、持仓分析 46:44 17、相关系数与一元线性回归 50:03 18、多元线性回归与时间序列 45:58 19、时间序列与GARCH 47:51
- 第四章 量化交易
- 20、经济周期 26:10 21、产业分析、持仓分析 26:08 22、测试评估与量化交易的实现 49:32 23、测试与参数优化 23:14 24、评测指标 35:57 25、量化的风险管理 48:03
- 第五章 商品期货及衍生品应用
- 26、基差概念及叫价流程 31:00 27、基差卖方与买方策略 46:52 28、风险控制策略与仓单串换 26:15 29、保税交割与合作套保 53:39 30、在库存管理中的应用 49:02 31、在货物贸易中的应用 50:44
- 第六章 金融期货及衍生品应用
- 32、概述、战略资产配置 33:09 33、战术资产配置、β调整 34:48 34、指数化策略 36:25 35、α策略、现金资产证券化策略 36:36 36、期权策略与上市公司市值管理 54:42 37、利率衍生品之基差交易 37:48 38、利用国债期货进行久期管理 18:55 39、利用国债期货进行资产配置 32:06 40、汇率类衍生品之进出口贸易 33:44 41、投融资套保 38:58 42、商业银行外汇业务 50:17
- 第七章 场外衍生品
- 43、场外互换 44:31 44、场外期权（一） 26:45 45、场外期权（二） 32:09 46、信用衍生品 47:46
- 第八章 结构化产品
- 47、产品构造与业务模式 24:25 48、权益类结构化产品（一） 24:25 49、权益类结构化产品（二） 40:25 50、利率类结构化产品 34:36 51、汇率类结构化产品 30:00
- 第九章 金融衍生品业务风险管理
- 52、风险识别 36:46 53、敏感性分析、情景分析 27:53 54、VAR、风险对冲 46:16 55、科学计算器的用法 07:34
- 同步在线测试
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期货投资分析精讲班章节练习
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